Есть два варианта сделать билд к примеру
go build
И потом просто из командной строки запускаете
./{program_name}
или просто можно запустить компиляцию и сразу запустить
go run main.go
Всегда для разработки использую
go run filename
Если под Windows - то запускайте как .exe сбилденный файл